Корреляционным моментом (или ковариацией) двух случайных величин X и Y называется математическое ожидание произведения отклонений этих СВ от математического ожидания и обозначается:
(24.13)
При этом:
Для ДСВ (X,Y) (24.13’)
Для НСВ (X,Y) (24.13”)
Замечание 1. На практике ковариацию удобно вычислять по формуле:
()
где для ДСВ (X,Y),
для НСВ (X,Y)
называется начальным моментом второго порядка.
В качестве числовой характеристики __________________________________
СВ X и Y берут ________________ величину – _________________________. Он является лучшей оценкой _________________________ одной СВ на другую.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление