При подозрении на автокорреляцию оценка по методу Эйткена может быть проведена только с использованием вспомогательной модели следую-
щим образом:
Шаг 1: Расчёт вектора погрешностей при оценке 1- МНК:
Шаг 2: d-тест на автокорреляцию.
Рассчитать, на основе найденного Û, d – статистику и провести d-тест. Если невозможно отклонить гипотезу о том, что p ≠ 0, то выполнить оценку по методу Эйткена (Шаги 3,4,5).
Шаг 3: Оценка авторегрессионого параметра p
Рассчитать по элементам вектора погрешностей 1-МНК оценщик для p
или:
Шаг 4: Преобразование матрицы данных:
Матрица данных преобразуют с помощью матрицы преобразования следующим образом: , где новая матрица данных при авто регрессионном процессе 1-го порядка имеет вид:
Шаг 5: Оценка по 1-МНК преобразованной матрицы данных.
Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет
studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав!Последнее добавление