Функции распределения случайного процесса

Общая классификация случайных процессов

Различают два класса случайных процессов: с дискретным временем (случайные последовательности), когда область определения случайного процесса представляет конечное или счетное множество моментов времени, и с непрерывным временем, когда область определения – континуум.

Случайные последовательности и случайные процессы с непрерывным временем называются дискретными (рис. 2.2), если пространство значений конечное или счетное, и непрерывными (рис 2.3), если множество – континуум.

Пусть задано произвольное число моментов времени . Совокупность значений случайного процесса в указанные моменты времени , образуют систему случайных величин (векторную случайную величину)

, .

Тогда вероятностными характеристиками случайной последовательности и случайных процессов с непрерывным временем являются функции совместного распределения указанных случайных величин.

Фиксируя последовательно моментов времени, находим последо­вательность функций распределения случайного процесса : одномерную функцию распределения

,

Дата добавления: 2014-01-06